Альфа-Банк в шесть раз ускорил оценку кредитных рисков благодаря решениям Т1  Оригинал

C помощью продуктов ИТ-холдинга Т1 Альфа-Банк ускорил расчет величины риск-взвешенных активов — Risk-Weighted Assets (RWA). Это показатель, который оценивает надежность активов банка с учетом их рисков. Этого удалось достичь с помощью решений на основе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинга Т1: RWA[1]-калькулятора для расчета риск-взвешенных активов по ПВР[2]-подходу и системы расчета дефолтов физических лиц[3]. Альфа-Банк — крупнейший частный банк страны: он занимает четвертое место по величине активов и третье — по объему привлеченных средств населения. При таком масштабе бизнеса требования к качеству расчета кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Внедрение отечественного RWA-калькулятора с ПВР-подходом было необходимо для обеспечения высокого уровня надежности, снижения технологической зависимости и, в числе прочего, для соответствия требованиям Положения Банка России № 787-П. По итогам внедрения RWA-калькулятора от Т1 Альфа-Банк значительно улучшил точность и скорость расчетов рисков. Расчет риск-взвешенных активов теперь занимает менее часа — вместо шести. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например, если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90 % расчета RWA реализ...